問題補(bǔ)充
這題我設(shè)置的定時(shí)器，飛快的算了一遍花了5分多鐘。在考場(chǎng)上的這種題也會(huì)有這么多小數(shù)位嗎？
10；00為什么不是雙尾而是單尾呢，統(tǒng)計(jì)學(xué)上置信區(qū)間z應(yīng)該時(shí)雙尾的啊
這道題用折現(xiàn)因子計(jì)算也可以吧
如果有紅利call的delta是N(d1)*e^(-qt)請(qǐng)問有紅利的put的delta是
為啥求99%的ES，比如500個(gè)損失分布，要算最大的4個(gè)loss的平均而不是5個(gè)？
這里老師說的求yield為什么要把選項(xiàng)帶入計(jì)算？這里不可以用計(jì)算pv=-98.39,fv=100,pmt=3,n=4,然后求i/y嗎？
In the money的put option有可能是大于0的，指的是long put 和short put兩種可能性嗎？另外，對(duì)于short position，theta是大于還是小與0？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價(jià)格變動(dòng)和資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的比率嗎？怎么又成概率了
BS模型下，風(fēng)險(xiǎn)中性的行權(quán)概率是不是就是N（d2）？老師說對(duì)沖比率是delta所以對(duì)沖比率就是N（d1）嗎，BS模型下行權(quán)條件又是什么？
久期可以是負(fù)數(shù)嗎？
10天不應(yīng)該算里面包含了多少個(gè)交易日嗎？10個(gè)自然日里包含的交易日不是唯一的數(shù)，所以應(yīng)該選d吧？
在這道理題里，為什么neutral gamma用的是option, neutral delta用的是stock?
老師你好，想問一下第16條是因?yàn)轭}目是求半年的，所以S1，S2和F0三個(gè)數(shù)都除2？但是為什麼代入公式不是t1=0.5,t2=1嗎？這些次方都不用了？
老師第3??題 FV為什么不加上前面的利息 債券到期了不應(yīng)該是本金加利息嗎 有點(diǎn)懵
程寶問答
金程問答