請問 regulatory capital 和economic capital有什么區(qū)別, regulatory capital是用來管理EL還是UL
可以解釋一下什么是volatility smiles, 和下面的兩個公式嗎, 下面這兩個公式是不是只能用在五分紅的歐式期權? 有分紅的歐式, 美式不能用對嗎
請問delta對沖的策略是相當于,在short call是買入股票,在long call是賣出股票嗎
所以這個題是怎么判斷出來是求的有效久期
類似這種VaR計算的時候什么時候是單尾、什么時候雙尾？可以列舉下嘛
期權價值和期權價格一樣嘛
這裏的Va及Vc 是怎樣得來的?
用現(xiàn)有數(shù)據(jù)計算delta 這個有啥問題嗎？為啥數(shù)不對呢？
老師，為什么F越低違約概率越大呢？按照公式里表示的，算出來的WCDR和F值應該是成正比的才對呀？那不應該是F越高WCDR也越高，也就更容易違約嗎？
老師能不能講一下第二個和第三個是什么意思呢？
老師，請問gamma不都是大大于o的嗎，公式里減去1/2gammaVaR（S）平方不就偏小了嗎？這樣不總是低估了嗎？為什么B選項是對的呢？
老師能不能給我解釋一下這個1.2.3
老師，請問為什么第一題均值回歸會導致VaR會偏大也會偏下，而第二題VaR會偏小呢？
第700題是什么意思呢？ATM的期權 delta近似0.5 基本上也不隨著時間變化 為啥還需要賣股票呢？
這題為什么我按計算器算出來是-383.39？
程寶問答
金程問答
