為什么這里按照式子算出來f0.5~1是1.86而題目里是1.79
這里的截圖，用spot rate和forward rate的分母數(shù)字不一樣，為什么結果都是1.0657？
這里spot rate 和forwardrate兩個式子里104底下的分母完全不一樣，為什么會算出來的結果是一樣的，如果是老師寫錯了的話forwardrate求現(xiàn)值的式子應該怎么寫？謝謝老師
這里的年金公式沒講嗎？怎么跳過去了
Cd兩個選項可以講一下翻譯一下嗎，為什么c是對的呀
老師請問這個式子是怎么來的
老師好，十九分四十九秒為什么說利率下降coupon是下降的？
老師好，求解答61和62, 謝謝。
老師好，請問可以解釋一下ab選項嗎？
老師好，請問可以解釋一下這道題嗎？c哪里錯了呢？
請問怎么針對confidence interval 和horizon 縮小es
密卷74題
0.6和0.8怎么算的啊
歐式看跌期權bsm公式中，N(-d2)表示風險中性概率，這個概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師 組合的EL如何求？我只找到了EL=PD×LGD×EAD 這個不是組合的吧
程寶問答
金程問答
