這道題請幫忙解釋下
79題中為什么第一年違約之后第二年違約的概率不用算進去呢？
老師您好，我想問一下736題，答案的意思是說，對于long方來說，越臨近到期delta就會更小嘛，這個我不是很理解，gamma不是用來反映delta的變動情況的嘛，當越臨近到期，gamma值越大那不就意味著delta值也越大嘛，為什么這邊寫著shorter maturity，lower delta呢？還有宇一個疑問就是，后面又寫delta從0.57下降到0.56，然后delta就從-5700increase to -5600就很奇怪，一會上升一會下降到
老師你好 想問下 為什么需要聯(lián)立公式求v1 v2呢，直接設2years是w1，15years是（1-w1）不就好了嗎（方框框出來的）
B選項中的yield為什么指的不是YTM？
期權多頭在波動中因為gamma為正，當標的資產發(fā)生明顯變化超過時間價值衰減時，才可能盈利，所以齊全多頭想在Delta中性情況下盈利的話，必須標的資產發(fā)生了大量的價格波動，而且交易者也要頻繁的調整delta才能盈利，我覺得答案不對
這個的c選項，不是能夠和銀行的規(guī)模相適應嗎
第88題，如果PD和LGD是負相關呢，答案是不是就選小于56000呢
老師好，哪些產品屬于線性產品，哪些產品屬于非線性產品？
老師，這道題的均值是怎么求得
經(jīng)濟資本就是用來覆蓋非預期損失，應該相等啊，講義上也沒有
用計算器 開立方根，如何按鍵呢？謝謝
請問老師，最后一句話，怎么證明barbell convexity大于bullet呢？謝謝
老師，您好，圖片中的第20題沒看懂，是考的哪個知識點呢？什么是scale adjustment？感謝老師講解一下
老師好，這兩題是習題集的828和833。n從題干來看，考察的都是平方根法則算t天的VaR和考慮mean reverting算t天的VaR有什么區(qū)別。但是兩道題的答案，833答案是后者更大，828是可大可小。n是不是 有一題的答案是有問題的？
程寶問答
金程問答
