請問在計(jì)算VAR時假設(shè)uderly factor 服從正態(tài)分布，具體是假設(shè)什么服從正態(tài)分布呢？ 如在算債券的VAR時，那就是假設(shè)利率的變化服從正態(tài)分布？然后利率的VAR服從正態(tài)分布？從而用美元久期（斜率）推導(dǎo)出債券的VAR值？ 在計(jì)算期權(quán)的VAR時，假設(shè)股票的收益率服從正態(tài)分布？然后股票收益率的VAR值服從正態(tài)分布？從而用DELTA推出期權(quán)的VAR?
請解釋一下，859題為什么不使用350的價格？
老師，這道題能不能因?yàn)楝F(xiàn)價小于執(zhí)行價，所以delta小于0·5，直接選a。
請問這道題美式看跌算出來是11.2，不行權(quán)，是因?yàn)楸?2小，12是怎么算出來的？
老師，想問一下821怎么看哇，答案有些沒看懂
867請問這題是什么意思？
S和put option不是反向關(guān)系嗎，圖中怎么是正相關(guān)呢？
老師，這道題怎么看哇
老師，能給我講一下692嗎？
老師，這個d2怎么出來的哇
72頁的例題。為了對沖風(fēng)險，不是應(yīng)該把price22和present price組成等式嗎，為什么老是說的是price22和price18組成等式？18和22不都是預(yù)測的值嗎
保費(fèi)會考計(jì)算嗎？太復(fù)雜花時間了
老師請問①895和896是什么意思②903中的A最后不是說了一句幾乎不可能嗎，然后CD這兩項(xiàng)關(guān)于對沖的是怎么理解的？還有做空股票是指做空價格還是利率呀？③我們說UL是EL的波動率，然后請問計(jì)算那些單個資產(chǎn)或者組合的方差時，算得是資產(chǎn)本身的，還是EL的，他們開方是否等于UL？那如果是資產(chǎn)本身的話，那算UL一級學(xué)過的方法是不是只有Vasicek了？麻煩您了
這里的XXXYYY 理解意思在兩張圖中完全不一樣 1.題目中前面的xxx 是foreign 后面的yyy is base. 2. ppt里面，前面的xxx is base, YYY is foreign. 現(xiàn)在完全分不清楚xxx yyy 誰是foreign 誰是base
這個r2用計(jì)算機(jī)應(yīng)該怎么按出來，麻煩寫一下按的過程
程寶問答
金程問答
