請問這是什么模型？套利還是多因素？怎么判斷？
C選項是什么意思？為什么錯可以詳細解釋一下嗎？
可以解釋一下第三個，為什么是基差風險嗎？
C和D錯哪了？改正過來應該怎么寫？
為什么不選B
請問為什么treynor ratio就表示是well diversified 而 sml也是除以的系統(tǒng)風險卻表示只關注系統(tǒng)性風險但不代表沒有非系統(tǒng)風險呢？
老師可以解釋一下statement1為什么錯嗎？
老師您好，能麻煩您具體講一下這個三個月期限的期貨怎么和十年的合約對沖的嗎，一個的損失是三個月才會發(fā)生，它已經(jīng)會發(fā)生在賬面了，但是因為價格還會變化，另一個收益是不一定會發(fā)生的，最后一個三月的價格才能和最終的對沖吧，中間的損失是可以對沖的嗎，這是一個怎樣的具體流程啊
73題，ACD為什么錯呢？請分別講解一下
1。m點再右邊的那部分是怎么得到的？2。馬科維茨有效前沿上的是投資組合還是單個投資。
TE to benchmark index is2.8%是什么意思，是指TE還是IR？
老師，請問beta不同為什么會影響alpha呢？舉的例子沒有太懂和beta不同有什么聯(lián)系
可以解釋一下CDO和CDS這些的概念嗎
老師好，這道題注解第一句話我覺得stack是一系列不同到期日，為什么說same expiration呢？另外，Ab選項是不是都是stack所以錯了，d是風險smaller才對呀？
老師好，為什么圖一中的Y是風險偏好型的呢？跟圖二比較，不應該是風險厭惡型嗎？
程寶問答
金程問答
