金程問(wèn)答
老師說(shuō)簡(jiǎn)化方法用紅色公式算均值，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅色字的老師寫的公式，是兩邊共同求均值，怎么能算出來(lái)均值的？
1這個(gè)題新考綱還有嗎 2根據(jù)公式，直接用0.2*根號(hào)0.0.1*1.22就是增加的比率吧
在這里方差計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁词浅詔-n？不應(yīng)該是除以n-1嗎？
shock之間沒(méi)有自相關(guān)系數(shù)，為什么不需要相互獨(dú)立？?jī)蓚€(gè)shock之間都沒(méi)有關(guān)系了為什么不獨(dú)立呢？
按照這種方法，所有情況計(jì)算出來(lái)的均值結(jié)果都是0了？
老師您好，我想問(wèn)一下我在圖中畫紅圈那兩處為什么能取等號(hào)？
這道題第二個(gè)b，答案是stockXYZ的收益率變化，而不是XYZ的收益率吧。但是題目問(wèn)的是收益率
老師，這可能是一個(gè)翻譯上的問(wèn)題。 這里simple two-variable regression的意思是什么??？翻譯為簡(jiǎn)單二元回歸，就是雙因變量了。 正確的解釋是簡(jiǎn)單雙變量回歸嗎？
請(qǐng)問(wèn)一下這道題，計(jì)算出來(lái)是不拒絕原假設(shè)的，也就是不拒絕active managers的performance比average manager的回報(bào)高，答案為什么選B
這里為什么要求樣本方差的期望??？之前好像都沒(méi)有求過(guò)誒，為什么樣本方差的期望可以證明他有偏無(wú)偏呢？
有效前沿對(duì)應(yīng)的總風(fēng)險(xiǎn)是否就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
有效前沿對(duì)應(yīng)的總風(fēng)險(xiǎn)是否就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F(xiàn)（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達(dá)不一樣。想請(qǐng)教一下，思路上的問(wèn)題？
知道上一個(gè)交易日l(shuí)ibor是5%.計(jì)算三個(gè)月要支出的，不用考慮復(fù)利方式嗎。為什么直接乘以2.5%就行了
1. F（x）和f（x）的表達(dá)式這里不是很明白 2.方差怎么推算？
程寶問(wèn)答
