金程問(wèn)答
American put，不管有沒(méi)有dividend，是可能提前行權(quán)還是一定提前行權(quán)？
老師您好，我想詳細(xì)知道為啥折價(jià)債券的久期隨后會(huì)下降，圖二的文字解釋：折價(jià)債券隨著時(shí)間的增加，價(jià)格會(huì)接近面值是什么意思，折價(jià)債券的價(jià)格難道不是早就定好了嗎？若按這種解釋，為什么溢價(jià)債券隨著期限的不斷增長(zhǎng)久期不會(huì)下降？
期權(quán)定價(jià)定的是期權(quán)費(fèi)，債券估值是估計(jì)債券的價(jià)值嗎？?jī)烧吆蛢r(jià)格price的關(guān)系呢？
那short方的θ圖形長(zhǎng)什么樣呢？圍繞橫軸做翻轉(zhuǎn)？長(zhǎng)得跟γ一樣么？
trading at par 怎么理解，就直接默認(rèn)YTM=COUPON RATE？還是按面值發(fā)行？
duration與YTM什么關(guān)系
選項(xiàng)D怎么理解？
遠(yuǎn)期和期權(quán)的德?tīng)査](méi)聽(tīng)懂
8個(gè)factors的數(shù)據(jù)，如14.15、4.91.。。。。。。。。是怎么得出來(lái)的？
美式看跌，標(biāo)黃色的，是必須sufficient ITM才能提前執(zhí)行嗎，還是ATM和OTM，美式看跌都能提前執(zhí)行呢？
fuu的概率寫(xiě)錯(cuò)了吧？
正態(tài)分布的數(shù)據(jù)是單邊嗎
頭寸 跟 價(jià)格 到底 怎么 區(qū)別 呢 ？債券 價(jià)格 變動(dòng) =久期 *初始 價(jià)格 *收益率 變動(dòng) 量 。這里面 初始 價(jià)格 怎么 又用了 頭寸 這個(gè) 值來(lái) 替代 啊
麻煩老師回答一下這個(gè)問(wèn)題
老師，如果分紅會(huì)導(dǎo)致怎樣的結(jié)果？使得原始式子變成Se^(-rT)？為什么這個(gè)計(jì)算的時(shí)候所有的S都會(huì)變化，而前面二叉樹(shù)模型的時(shí)候如果有分紅只會(huì)引起p的變化？這個(gè)p改變的推導(dǎo)過(guò)程能講一下嗎？
程寶問(wèn)答
