金程問(wèn)答
c選項(xiàng)，為什么是pd？pd跟lgd怎么進(jìn)行區(qū)分來(lái)做判斷呢？
老師，藍(lán)圈的兩條公式是怎么得來(lái)的？書(shū)本上找不到啊
老師，為什么買(mǎi)賣(mài)期權(quán)能影響delta、gamma，但是買(mǎi)賣(mài)股票只能影響delta？
delata normal 只是一階啊，應(yīng)該是考慮了2階才跟MonteCarlo的差不多吧？
如果兩個(gè)變量標(biāo)準(zhǔn)化之后的相關(guān)系數(shù)是aiaj，那是否可以說(shuō)這兩個(gè)變量之間的相關(guān)系數(shù)就=aiaj？還是需要怎么調(diào)整？如這頁(yè)講義里寫(xiě)的。
這里沒(méi)有說(shuō)利率上升，下降的幅度是多少呀？怎么看出來(lái)是1%的？
這里是不是有問(wèn)題，畫(huà)圖部分3點(diǎn)上是S3，不是S5
聲音非常小。請(qǐng)解決！
最下面這個(gè)公式我不能理解呢
什么叫factor hedging??？哪里講過(guò)
麻煩老師講解一下這道題，解析沒(méi)有明白
中間少了一部分的講解視頻
衍生品為什么不能用實(shí)際敞口計(jì)算
老師，有沒(méi)有持有期權(quán)，看漲看跌期權(quán)，虛值實(shí)值等各狀態(tài)時(shí)各希臘字母正負(fù)號(hào)或價(jià)值大小的總結(jié)？
老師，我一直以為算衍生品var有兩個(gè)思路、1、在標(biāo)的資產(chǎn)vaR這個(gè)地方乘以標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值、2、標(biāo)的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價(jià)值。請(qǐng)問(wèn)，這兩個(gè)操作是否結(jié)果一樣？然后這道題，買(mǎi)的是期貨又不是標(biāo)的資產(chǎn)，能直接用現(xiàn)在股票價(jià)值就這么算標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值了？如果我剛才的思路是對(duì)的，在算總期權(quán)價(jià)值的時(shí)候（是否需要考慮期權(quán)的收益-期權(quán)費(fèi)的成本）
程寶問(wèn)答
