theta計算的正負(fù)是看題目給的還是需要看call 或者put option
stock return是用什么分布，還有一個什么是用什么分布
債券折現(xiàn)必須與付息方式一致嗎？付息是半年一次，折現(xiàn)的時候就必須以半年為一期折現(xiàn)嗎？
S0到S0U，S0U到S0UU的概率為什么都是相同的P？
老師好，收固定不是也定期支付嗎？久其不是也是時間的加權(quán)值嗎？為什么說支浮動的久其比較小呢？這里不太明白
老師好 我已經(jīng)算出來了5年的變動1bp影響7年變動0.6，10年的變動1bp影響7年的變化0.4，但是怎么算出他們倆的kr01呢？
老師好 這個解析看不了有的地方
可以詳細(xì)解釋下這道題么？看不懂答案
VaR(ds)應(yīng)該怎么理解？為什么u可以默認(rèn)為0？課件里只講了VaR(x%)，直接就跳到傳導(dǎo)機(jī)制了，不是很懂這個過程
老師，信用風(fēng)險不是通過定價覆蓋，市場風(fēng)險是需要經(jīng)濟(jì)資本覆蓋的嗎？這題沒理解考點在哪里？謝謝老師
題目不是要求按半年復(fù)利嗎？為什么S2不需要除以2，直接按年復(fù)利了呢？
這個深度的定義是啥，執(zhí)行價格和現(xiàn)值差多少算深度
老師，為什么會將p-與callable price作比較啊？然后為什么要選出較低的呢？
這兩個題怎么理解呀？看不懂。
這道題怎么看
程寶問答
金程問答
