為什么這里是低估風(fēng)險呢，ρ不是大于零嗎？
老師，如果按照effective duration算例子中的第一行數(shù)據(jù)，就是我右邊寫的那個，假設(shè)半年付息，y變化50bp，算出來的duration錯了好多，我不知道為什么？
老師能幫忙看看哪兒計算錯了么，我算了幾次都是5.4219和題目結(jié)果不一樣
這一題，為什么EL相同呢？第二個有50個交易對手，根據(jù)公式第二個的EL也應(yīng)該是第一個EL的50倍啊？
為什么題目最后一句話，極端變動是2，就能表明VaR是2呢？VaR表示某一特定區(qū)間的極端損失呀，也不是極端變化呀？
volatility，variance，standard-deviation，這三者是什么關(guān)系?。?
請問這節(jié)課的定價方法和上一節(jié)課的二叉樹定價方法有什么優(yōu)缺嗎，為什么會有這兩種定價方法
為什么算價差的時候都用的是遠(yuǎn)期利率，用即期利率就不行么？
課件中這個例題沒講，是不需要掌握了嗎？
這個例題中在計算carry-roll-down時加入了coupon, coupon 不是應(yīng)該計入cash carry中的嗎？
這一章沒太明白，請問1.American put沒有dividend會提前執(zhí)行嗎？2.American put提前執(zhí)行條件是什么呢？3.圖中第三個圓點那句話，是什么意思呢？
a怎么理解
這里隨著到期日臨近，為什么會T會減小到0呢，不是T應(yīng)該變大嗎？
請問從dv01出發(fā)怎么推導(dǎo)出其他久期，請問可以舉個例子嗎？
這里537.553的含義可以再說一下嗎？
程寶問答
金程問答
