照片里是兩個多頭組合嗎？是不是書上印錯了
noise能不能理解成殘差?殘差是隨機的，但是noise為什么就不是隨機的，并且可預(yù)測呢？
為什么這個式子有帶S零，有直接S
這里假設(shè)期貨賣一份，則期初不需要買一份，因為會有分紅率自然增長。但分紅不是要剔除掉的嗎？
請問講義上的89-104頁的題目講解視頻是不是缺失了？
那個最長的那道題 我還是 沒明白在計算的時候為什么不用乘以60來得到結(jié)果
老師，您好，這道題的期限為什么一個是5，一個是5.25。凸性調(diào)整遠期和期貨的到期日不應(yīng)該是一致的么，謝謝。題（305）
A risk analyst observes that an emerging market stock index has hit a new all-time high with a value of 10,000, measured in the emerging market’s currency. The analyst suggests buying futures on the index as a hedge on the firm’s short exposure to this market. 這個對沖策略是不是說已經(jīng)有一個short頭寸，擔(dān)心價格上升，就要long一個期貨？
老師好，這一題和講義上的一道題目特別像（如圖1），當(dāng)時老師講解時候用的是單獨求每一個債券組合價值，再相加。這個思路為什么這道題目用不了？本題老師是按照權(quán)重算一個整體的D值，再計算。我覺得理論上，我單獨算每一個債券價格的變化，再加總，和答案題目（圖2）應(yīng)該一致才對，請問圖2我的思路錯在哪里
老師，習(xí)題集194和195題為什么分位數(shù)都是1，96呢？不是公式里阿爾法要除以二嘛？那應(yīng)該是查2,5%的分位數(shù)吧？？
老師這道題講的沒太理解啊，怎么原假設(shè)是小盤股收益顯著區(qū)別于10%，拒絕之后推斷出還是小盤股收益顯著區(qū)別于10%？
老師您好，這道題還是不太明白為什么要買c，c的價格不是100.43287嗎？比市場價100高，應(yīng)該賣才對呀，為什么是賣構(gòu)成c的a和b呢
為什么e（ri）在這里是長期均衡水平 之前不是超額回報率嗎
老師，習(xí)題集171的答案 z-value的公式是不是少了一個除以根號n呀？
58%也沒說是多長時間的概率，為什么能用12乘來算結(jié)果呢，謝謝。129題
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