金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，2）這題題干是想問(wèn)什么意思，有點(diǎn)讀不懂，謝謝
為什么不能擬合beta就是零？
請(qǐng)問(wèn)老師能不能解釋一下dividend對(duì)St的影響，不太理解為什么要用St-D
這題求期權(quán)價(jià)格時(shí)為什么要用負(fù)的收益率貼現(xiàn)？
做題的時(shí)候，經(jīng)常不知道什么時(shí)候用市場(chǎng)收益，還是組合收益來(lái)計(jì)算，請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)回報(bào)率一般什么時(shí)候用，組合收益率一般什么時(shí)候用？
請(qǐng)問(wèn)為什么aud是現(xiàn)貨呢，這里是如何判斷的？
這題答案為什么不是A，而要用error I的理論去解釋這題？
老師，這個(gè)圖我沒(méi)看懂，它表示什么意思啊？謝謝了。
老師，請(qǐng)問(wèn)題目中，3怎么得出來(lái)的
1USD=1.3680CHF不合理吧，應(yīng)該是1CHF=1.368USD才合理吧，求老師解答
可是第一題這里，專家說(shuō)的意思是 抽到的n是增加的，但是我們知道n是在公式的分母位置。那么分母越大，最后standard deviation不是應(yīng)該越小嗎？ 風(fēng)險(xiǎn)就是波動(dòng) 用standard deviation表示 不是這樣嗎？ 專家的言語(yǔ)用公式解釋不了 是相反的呀
估值與風(fēng)險(xiǎn)模型的課件放錯(cuò)了
咱們那里講的的risk metrics的內(nèi)容？ 能截圖發(fā)一下嗎？
老師，你看這兩道題，一個(gè)在移動(dòng)平均，一個(gè)在GARCH上，X和Y表達(dá)的意思不一樣嗎？為什么一個(gè)說(shuō)改變是方差的百分比的改變，一個(gè)說(shuō)回報(bào)率？能不能解釋一下為什么代表的意思不一樣？和這兩個(gè)模型在應(yīng)用中的區(qū)別嗎？能解釋詳細(xì)一點(diǎn)嗎？謝謝了。
請(qǐng)問(wèn)老師 選擇題第一題題干也沒(méi)有提及單雙尾的問(wèn)題呀，怎么就能默認(rèn)是單尾 就確認(rèn)是5%呢？ 1.65雙尾的話就是10% 就選擇D了呀
程寶問(wèn)答
