老師您好，圖為原版書第七章band yield的一個公式，我取對數(shù)之后計算比較復(fù)雜，想知道有什么簡單的方法能計算出來嗎
麻煩老師做個解釋好嗎
老師這個計算日期的都是從2000之后算起是嗎，沒有19XX年的吧（不知道咋輸入）
這個視頻一上來說的東西和上一個視頻無法銜接啊，能否解決一下
請教，公式為什么不是課件里面給到的這個呢？這個公式又是什么時候才用到呢？
老師 可否詳細(xì)解釋下這道題 看了好幾遍里邊老師解答的 沒看懂
老師這道題我可以先算出一年后的加權(quán)利率嗎 然后再折現(xiàn)到一年那個時點。就是4.4*5%+4.8*85%+5.5*10%=4.85%。 然后100/（1+4.85）=95.37 答案是一樣的
老師好 除了公式fwd rate=futures rate-1/2varianceT1T2 能解釋這道題 原理上應(yīng)該怎么解釋
不是很明白，這個預(yù)期收益5%是無風(fēng)險利率嗎？是題目沒表達(dá)清楚還是不符合公式？
保費支付為什么是在保險中間支付的？不是在買保險的時候就要支付了？
老師，這道題步驟寫一下，
考慮期貨市場和現(xiàn)貨市場時是不是應(yīng)該分開看，不應(yīng)該想成期貨到期，用現(xiàn)貨交割？
以固定價格賣石油時為什么擔(dān)心價格上漲要long石油，這不是又買回來了嗎，他的目的不是要賣嗎
請問老師能具體解釋一下為什么說只能解釋一個單獨的參數(shù)嗎
沒太懂clean price的算法，為什么1.3??0.7，在金融產(chǎn)品那里tbond futures 不是按ctd-cfxforward price嗎？
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