題目中不是給定連續(xù)復(fù)利嗎？為什么用一般復(fù)利求遠(yuǎn)期利率？
時間序列模型中，可以理解為主趨勢（一條直線）為trend model，再在這基礎(chǔ)上加上cycle（光滑的cycle線），再加上noise還原整個數(shù)據(jù)嗎？白噪聲是指這些noise的特征嗎？在滿足了協(xié)方差穩(wěn)定后，加上no serial correlation就是weak white noise，是這么理解的嗎？做假設(shè)檢驗就是為了test數(shù)據(jù)特征是否滿足white noise的假設(shè)？
選項3如果把36換成64這句話成立嗎？為什么是Y解釋X
為什不不直接把第一步和第二步合并 一起直接貼現(xiàn)到05.04.1號呢 然后再減去05.01.01-05.04.01之間的AI
老師，題干里面那個net proceeds of buying the juanuaey/februry dollar roll 的信息沒有用上嗎？
老師，dollor rolls 在市場上能長期存在嗎(⊙o⊙)?那不就出來一個套利機會了嗎？
老師，dollor rolls 在市場上能長期存在嗎(⊙o⊙)?那不就出來一個套利機會了嗎？
老師，請詳見圖片中的問題，謝謝
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價公式嗎？我看書上說股票遠(yuǎn)期的定價公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個
老師，這個公式就是加上假期變量和交易變量的這個公式我不太能理解？還有它們前面的delat是什么意思啊？望解答。
講這節(jié)課后習(xí)題的這個女老師講題目時直接使用英語就把選項一帶而過。對我們基礎(chǔ)差的同學(xué)都聽不懂
請問為什么說6月的時候已經(jīng)可以知道6到9這一時間段的利率了呢
請講解102，103題，謝謝
老師，這個描述的是什么意思呀？謝謝了。就是說歐式期權(quán)分紅這段。
當(dāng)題目只說duration的時候我應(yīng)該理解為modified還是macaulay的
程寶問答
金程問答