這道題問的應(yīng)該是1時刻的value吧，應(yīng)該折現(xiàn)到1時刻才對啊。題干最后一句說明了時間點啊。
下面聽課那個學(xué)生，能少發(fā)言點么，浪費時間
老師，我突然有點通了。基差風(fēng)險和期貨合約不是一回事對吧。就是基差就是買了一份期貨，現(xiàn)貨我要以現(xiàn)貨市場價格買賣，期貨我要以期貨市場價格買賣，然后加總額得出凈收益或凈損失。而期貨合約就是我手里有資產(chǎn)或我過一段時間買資產(chǎn)，我簽一份期貨合約以固定價格買賣資產(chǎn)，主要就是為了對沖將來我可能在現(xiàn)貨市場上的風(fēng)險，是一種怕什么做什么的事情，是一種鎖定價格，無論我現(xiàn)貨市場怎么變化，我的損益就是我鎖定價格與現(xiàn)貨的差額。其實他們是兩種不同的概念，我就一直混淆在一起了。我理解對嗎？
老師請問spread期權(quán)的上下限具體該怎么求？比如這題 我得出是bull spread 但是運用課上所講的取值還是算不出來它的上下限，可能是我思路有問題，懇請老師幫我梳理一下思路
老師請問視頻里說的是duration選擇at the maturity時候的4.9。但是基礎(chǔ)課視頻里這道類似的例題，老師說的是選擇8.4年，而不是at the maturity時候的9年（因為到期日的duration對沖的時候并不知道）。所以這種題到底應(yīng)該看哪個？？
如圖所示，怎么理解，sortino 衡量的是downside risk 呢？
FV為什么不是1000+50？FV作為終值最后一期15.7.1不付息嗎？
老師請問這個免疫時刻是怎么找的呀 例如三十年的債券是中間時刻嗎 謝謝老師
上行乘數(shù)是1.2，下行乘數(shù)是0.8，請問怎么得到的？
老師，請分別說一下各種option應(yīng)該用什么方式定價。比如MC可以定哪些？哪些不可以？BSM只能定哪些？
reverse stress tests是什么？
老師 我大懂這道題在算hold to maturity 的時候 為什么要加上百分之一的本金償還 謝謝老師了
如果是short position 是看future price rise = loss 嗎 ？
麻煩，老師，再講一下，這道題中，A、B、C三個選項中，是怎么選出B選項的，聽完視頻還是沒聽懂？
標題劃圈的題能細講一下嘛
程寶問答
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