金程問(wèn)答
這里的D是modified duration嗎
670題請(qǐng)解釋
623題，括號(hào)里的數(shù)字是怎么算出來(lái)的呢？23和4這兩個(gè)我知道是從6個(gè)月那里折現(xiàn)回來(lái)，那6個(gè)月的那3個(gè)括號(hào)里的數(shù)字又是怎么算的呢？
FRM一級(jí)7月押題第93題，截圖中VL和σL怎么算出來(lái)的
老師這道題B選項(xiàng)這題為啥突然出來(lái)個(gè)收益？var不是對(duì)損失的解讀嗎？
為什么按照無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率計(jì)算期權(quán)價(jià)值，期權(quán)價(jià)值往前推的時(shí)候，只需要考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r，而不需要考慮q
老師，這道題我用的是復(fù)制法，設(shè)X1 和 X2 ，用久期和債券價(jià)格列出兩個(gè)方程，最后得出的結(jié)果近似于C選項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)這中方法可以嘛。
精 老師好，這題不懂求解，感謝
這個(gè)公式重要嗎，需要記嗎
38題的表沒(méi)有看懂是什么意思，麻煩解釋一下
請(qǐng)問(wèn)對(duì)call而言，ρ＞0，對(duì)put，ρ＜0，是在哪里講過(guò)，怎么理解呢/
精 第四題的a 和b選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解
視頻第50分40秒，(ST-DT)-K折現(xiàn)時(shí)，不應(yīng)該全部折現(xiàn)么，為什么只有K做了折現(xiàn)公式？
老師，這道題兩個(gè)公式哪里講到過(guò)？好像對(duì)應(yīng)章節(jié)沒(méi)有找到
老師好，請(qǐng)問(wèn)此處的volatility和前面希臘中vega所對(duì)應(yīng)的volatility是指代同一樣?xùn)|西？既資產(chǎn)收益波動(dòng)率？
程寶問(wèn)答
