老師為什么第一個債券就用了題目給出的面值？
為什么delt T等于0.25而不是0.5
是不是說插值法只針對浮動利率債權(quán)呢
沒有
這道題為什么一定是構(gòu)造covered call，為什么不是protective put呢？
這道題的duration和convexity怎么算啊？
請問這個貸款組合的標(biāo)準(zhǔn)差是怎樣算出來的？
第878題，選項A為什么不對？
第866題，麻煩解釋一下？
老師請問這里第五步貼現(xiàn)為什么是直接用r不是r-q貼現(xiàn)呀
這題不用調(diào)權(quán)重嗎
精 808怎么理解
forward bucket01就是利率變動1bps，價格的變動嗎
第十一題，為什么gamma可以，課程里老師不是說相同的條件下，gamma中 call和put 相差1嗎？即call在0到1之間，put才-1到0之間，這不identical ?。?
老師，能不能總結(jié)一下，當(dāng)出現(xiàn)分紅時，什么時候是在無風(fēng)險上減，什么時候是將s變?yōu)閑的－qt次方呢
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