老師，這道題B和D不理解，請(qǐng)指導(dǎo)，謝謝
時(shí)間是0.5÷2。是0.25。Sigma!波動(dòng)率是20%，不需要除于二嗎？那么如果有兩個(gè)階段的話，如果不除以二的話，那么相當(dāng)于是不是波動(dòng)了0-40%呢？
838 這里算VAR（dp）為何沒有后半部分減去的部分？
814 這里的fewer observation應(yīng)該是1%？
802 如何理解
717 這里的l ll lll lV 選項(xiàng)
687 這里的delta是怎么算的？不就是N(d1)嗎？
685，這里整個(gè)題的意思不是太明白
670 這里沒有sigma，如何計(jì)算N(d1)、N (d2)
請(qǐng)問這道題怎么做的？
老師這里2個(gè)資產(chǎn)當(dāng)segma相等時(shí)是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是2segma^2＋2pwegma^2才對(duì)
54題是怎么得出Vega小于0的？
想知道bcd為什么錯(cuò)
這題怎么寫?
求Var的公式，不是均值-Z*標(biāo)準(zhǔn)差嗎，怎么老師寫的公式直接變成了Z*標(biāo)準(zhǔn)差
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