請問future期貨的delta在有紅利怎么求呀？麻煩老師把推導過程也和我說一下謝謝
老師，這道題都沒用到convexity？不太懂它答案意思？
老師，這道題怎么做啊？這個3/8s是什么意思啊
圖中B債券第一年升為A的概率應該是2%，不是97%吧？
為什么extreme move就是VAR值
老師，54題我這么理解可以看看對嗎？ vega是衡量波動率和期權價值關系的指標。當vega>0,說明 波動率和期權價值是通向變化，<0反之。 題干第一句話說明隨著波動率上升期權價格降低，就能推斷出vega<0? theta也是這么理解，是衡量時間與期權價值的指標。題目是隨著時間推移，價格降低，所以theta<0。
老師，這道題可不可以寫一下完整的步驟給我啊？ 然后答案的4.55和15.96是他們的duration嗎？怎么來的？
老師，786選什么？沒給答案，然后可以順便解釋一下ABCD為什么嗎？謝謝
老師，我想對比一下這兩道題的區(qū)別 為什么同樣的問法，兩道題的答案不一樣？ 上面一道昨天不是已經(jīng)賣了57份，今天不是再買3份就可以了嗎？他問的是今天的dynamic delat hedge trade啊。。。 我知道一次只能問一道題，但是這種對比的麻煩老師特殊問題特殊處理啦
老師，為什么forward 不可以創(chuàng)造gamma 中性啊？ 然后我知道option可以，標的資產(chǎn)可以嗎？還有futures？ 那出了標的資產(chǎn)，他們能不能創(chuàng)造delta中性呢？
有點不理解2年怎么影響5年 畫線的時候，2到5 5那的變化是0呀
關于c的convexity ，duration隨時間增加而增加只能說明斜率隨時間增加而增加，那二階導數(shù)只要大于零就可以滿足，也不能說明二階導數(shù)是增的呀
老師，能和我講一下這道題（665）嗎？
請問這里的buy和sell是怎么確定的，題干里沒有看到任何有關持有的是多頭還是空頭的話
第84題，按老師的說法，算不出0.4205，算出來是0.4199?？戳舜鸢附馕?，更困惑了，為什么X用的收益率是T天的-10%，但Y用的是t-1天的0.1%？
程寶問答
金程問答
