請講解一下這道題。
請講解一下這道題。
d選項是什么模型？為什么容易出現(xiàn)fat tail ？
請問為什么338在計算期貨價格時儲存費用不是按(5.05+0.45)e^0.08×0.5
用計算器怎么算啊？
老師，這道題能不能這樣想：negative duration=negative delta,所以put option，然后又因為duration是線性的，mortgages 不是線性的，所以不選B
b選項算var 時，不是要用波動率x 置信因子嗎？這不是要服從正態(tài)分布才可以使用嗎？而期權(quán)不符合正態(tài)分布，那為什么b不可以？ 此外，想問一下，為什么非線性收益，意味著非正態(tài)分布？
為什么答案是d ？
（forward 307題） 老師，A D 選項不都會造成Backwardation嗎？，A為什么不選呢？
為什么答案是b 不是c
（fundamental of statistics 201題） 老師，波動率也要做調(diào)整嗎，如果題目中直接給出的波動率，要當做和利率一樣是年化的，再根據(jù)時間調(diào)整后才能帶入計算嗎？
（fundamental of statistics 199題） 老師，請問這個題怎么做，看不懂答案是什么意思
（fundamentalof statistics 197題） 為什么用雙尾而不用單尾呢，或者說在沒有說明的情況下和區(qū)間檢驗時一般都用雙尾？
k撇為啥是45
這道題按課件的解釋，是需要把債券價格和call的價格加在一起再計算的答案選D。但老師講的方法是直接用債券價格計算，算出來選C，哪個對？為什么？
程寶問答
金程問答