請問為什么是D選項？ D選項怎么理解，為什么收益率波動會小于價格波動
（fundamental of probability 116題） 老師，請問在比較低估還是高估時是以什么為參考系，什么為變量進行比較的？
（fundamental of probability 111題） 問題1：根據(jù)題目的判斷，這是一個右偏還是左偏分布 呢，依據(jù)是什么（我認為是右偏的，因為大量的觀測值在右尾，少數(shù)觀測值在左尾） 問題2：我覺得這個題目應該和偏度有關，為什么用峰度來描述分布的特征？
您好 習題集415 對沖不是是反向交易嗎 為什么選c 416和420 不懂如何收支浮動利息和固定利息進行對沖 麻煩可以講一下嗎？謝謝 還有419 421 423 436 定性都不會。。 謝謝 辛苦！
這道題沒有聽懂，為什么不是profit 而是payoff?為什么是C不是A？
這兩道題不太明白什么意思，麻煩講解一下
請問這道題怎么做 題目選項是什么意思啊 老師能詳細解釋一下嗎
請問老師C選項是什么意思
Suppose that TBA prices of Fannie Mae 6% for July 9 and August 9 settlements are 103 and 102.6, respectively. The accrued interest to be added to each of these prices is 9 actual/360 days of a month's worth of a 6% coupon, 0.15. Let the expected total principal paydown be 2% and assume short-term rate is 1%. If an investor finance a purchase of an MBS pool using dollar roll valued at 10 million. Which of the following is true? A. The roll trades above carry. B. The roll trades below carry. C. The roll trades at breakeven. D. Hard to determine. 請問下老師為什么光持有資產的計算是： 10M(6%/12+2%)=250000, 請解釋下題干里面的2%具體是什么意思，分別在光持有資產和持有+roll里面的應用，謝謝！
這道題不是讓選基差風險最大的合約嗎？為什么老師一邊說原油短期合約價格波動大，basis大，一邊又反復說A最合理？這道題如果讓選擇一個最合適的對沖策略應該選哪個？
這里按半年折現(xiàn)為什么不是（1+2%）的0.5次方？
老師請解釋一下為什么B對，ACD不對
請問這道題算出來再投資收益是223.91之后怎么算？
這道題不對吧，我記得LTCM當時全部做的場外市場交易，全部用的forward產品，他們連投資策略都嚴格對市場保密，根本沒有用場內標準化產品比如futures，那怎么可能是mark to market逐日盯市每天交割保證金呢？
老師好，這道題能否給個思路，謝謝！
程寶問答
金程問答
