60為什么不能選 stop-limit order
請問41題選什么。。。
現(xiàn)在的net exposure 是大于0的 所以使凈頭寸減小要減少asset或bought 但如果現(xiàn)在的凈頭寸小于0 要使凈頭寸減少是否應(yīng)該增加asset和bought 減少liability和sold？
275題的I的解釋說MBS的cash flows 對interest rate很敏感 但是為什么zero coupon bond對利率比coupon bond 對利率更敏感。。。
第二個假設(shè)檢驗μ＜0.5%這個，題目給的μ和σ都是帶％那拿td做例子不應(yīng)該是td=(0.67%-0.5%)/(2.19%×√48)嗎？為什么答案寫的是td=(0.67-0.5%)/(2.19×√48)？這樣有點問題吧
怎么區(qū)分delivery risk 與settlement risk呢？？
這道題目應(yīng)該如何理解？
VaR 如何做到第四個選項？
為什么置信水平高了measurement error會更大？
老師請問為什么Vfloat那端直接就收到300m
老師。。我想問一下可轉(zhuǎn)債的利率價格圖
80題的 swap rate 是coupon rate嗎。。。
求最上面的C選項錯在哪
求58題解釋
老師 求問28題的B為什么不對
程寶問答
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