老師 求63題的解釋
C選項為什么不對？
老師您好，這道題可以解釋一下是怎么判斷出來原portfolio是負(fù)vega和負(fù)theta嗎？謝謝！我的思考過程如下： 我覺得theta應(yīng)該是正的，因為對于long position theta一般都是負(fù)的，然后題中說portfolio是在承受損失，所以我判斷的theta是正的。
這道題不知道怎么做？
請問這道題怎么做？
C中為什么說用longer-term contracts 難道不是應(yīng)該用持續(xù)時間相同的合約嘛。。還有A選項的expiration是指到期日還是指期限啊。。答案給的A選項的解釋是same expiration。。求老師講解
押題的91題，給出的匯率是1.245EUR／USD。解題時，用的是１.245USD/EUR
請問，F(xiàn)RM官方書考試習(xí)題集中，54頁第20題和59頁第41題，題型一樣，都是問return，為什么前者沒有減去funds的成本，而后者要減掉成本？
老師，F(xiàn)RM官方書的考試習(xí)題集，第57頁第34題，請問C-strips的性質(zhì)有什么？上課時老師對這個一帶而過了；另外，選項C中，我們都知道，zero-coupon bond因為中間不付息，一般就是折價發(fā)行的呀，這個錯在哪了？D中，因為coupon bond面臨再投資風(fēng)險，所以其對interest rate的敏感程度要高于zero-coupon bond，所以D應(yīng)該錯了呀
發(fā)了紅利股價降低 為啥呢
為什麼future的名義本金是100K？
時間長，說明LTCM的資金比較多，那么融資風(fēng)險不應(yīng)該下降嗎？
不明白算出v2后為什么要乘以1000，梁老師講的不能理解
這里不是European futures 嗎，它不是利率和價值是反向關(guān)系嗎
這題的解釋是怎么回事?感覺不對啊……如果不對的話請問正確解釋是什么
程寶問答
金程問答