老師，您好。在這個題當(dāng)中，為什么short put的期權(quán)價值是減8？不是應(yīng)該加8嗎？long是減，short加啊!
老師您好，這道題沒看懂，麻煩講解一下謝謝。
蒙特卡洛是用來描述歐式期權(quán)還是美式期權(quán)的？
請老師解答一下此題，這個題的考點(diǎn)在哪里？
為什么現(xiàn)貨價格高于期貨價格，對商品供應(yīng)供應(yīng)商沒有利益，不是可以買期貨賣現(xiàn)貨嗎？
D選項為何不正確？
模擬二63題，這個考慮二階導(dǎo)的時候，后面要減去的部分，豈不是會非常大？那答案就不是比5200輕微的小一點(diǎn)點(diǎn)了呀。見圖二。
這道題解答的公式的下標(biāo)寫錯了，被對沖的是short call 的頭寸，用來對沖的工具是Tbond。這可能是這道題比較難理解的因素。
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老師，麻煩問下百題82題，我按圖片中的紅字答案按計算器，算出來不知道為什么是584.59？
請問這道題為什么選擇A呢？不是應(yīng)該variation margin反映價格波動嗎？
請問老師這題怎么解？為什么不是D？謝謝！
residual risk relative to benchmark 怎么計算？直接引用表格中的residual risk嗎？
老師，20題為什么可以認(rèn)為pv=face value，100？
老師，這道題計算基本上明白，但是搞不清楚above carry 和below carry 自己proceed為什么是higher
程寶問答
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