金程問(wèn)答
老師好，這節(jié)課有2個(gè)小點(diǎn)我不是特別確定，想請(qǐng)教一下： 1關(guān)于unexpected loss 與known unkown之間界限的劃分，我的理解是兩者都是可以遇見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，只不過(guò)前者可以承受例如一群人在我飯店里打架，只是砸壞了東西，我手頭上的資本可以撐得住，而known unkown類(lèi)似于我知道有人在我飯店里打架，但是他們把我的飯店燒了，什么都沒(méi)了，這個(gè)承受不了觸及到了VaR, 所以變成了known unkown，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)理解對(duì)嗎？ 2.關(guān)于concentration 是不是就是組合中的成分相關(guān)性correlation太大導(dǎo)致的，其實(shí)本質(zhì)就是相關(guān)系數(shù)過(guò)高。
有點(diǎn)不理解為什么美式提前行權(quán)就不用折 它又不是一開(kāi)始就賣(mài)了
這題可以用計(jì)算器的五個(gè)鍵算的嗎 好像結(jié)果不一樣
約定的利率是5%，3個(gè)月的時(shí)候是6%，請(qǐng)問(wèn)此例子是站在借方還是貸方，什么角度這樣是賺錢(qián)的。
老師說(shuō)講錯(cuò)了 。請(qǐng)刪除錯(cuò)誤，增加正確的。謝謝
老師，第六頁(yè)。請(qǐng)問(wèn)Spot rate 和forward rate 有什么區(qū)別？
題目用老師講的兩個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的結(jié)果不一樣是什么原因？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題中trading at par是按面值發(fā)行，為什么這里是 FV=100，而不是PV=-100呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，A market-if-touched (MIT) order is a conditional order that becomes a market order when a security reaches a specified price. 但是講義上說(shuō)： executed at the best available price after a trade occurs at a specified price/at a price more favorable than the specified price.也就是已更好價(jià)格去成交。但是第一個(gè)定義是以市場(chǎng)價(jià)格成交。到底是按什么方式理解呢？謝謝
公式變換以后：當(dāng)β＞1，Rf×（1-β）應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)，βEm＋負(fù)數(shù)=Ep，那此時(shí)Ep是不是應(yīng)該是小于Em的？講義中是大于，是我理解錯(cuò)了么？
老師我有一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)計(jì)算器如果要求你輸入的年份是1994年怎么辦，這樣的話怎么輸
沒(méi)懂這個(gè)公式從哪來(lái)的:((
P77，為什么能看出是空頭？
這個(gè)公式里的F，K ，R和T希望能詳細(xì)解釋下分別代表什么
根據(jù)老師的公式，不能計(jì)算出答案d
程寶問(wèn)答
