金程問(wèn)答
老師，B選項(xiàng)是錯(cuò)在哪里？
老師，我想問(wèn)一下這題到底哪個(gè)才是正確答案？
這個(gè)題里面的選項(xiàng)B 想問(wèn)一下為什么 另外下一題里面這個(gè)ERP是什么啊
老師好，為什么這里算IR，題目里面給的都是月收益率，不應(yīng)該轉(zhuǎn)化成年的嗎？而且如果判斷這里面的這個(gè)Tracking error volatility是年的還是月的呢？？
老師，關(guān)于var值的計(jì)算有點(diǎn)疑問(wèn)。在143頁(yè)的ppt中，老師將所有的違約概率從左到右相加起來(lái)，作為VAR值的置信區(qū)間，但是其中損失6M的概率是8%，那不就意味著違約金額低于6M的是92%的概率嗎？但是老師直接加總后損失低于6M的概率變成96%了，這個(gè)不是就前后不一致了嗎？
這兩張PPT 張的公式為什么不一樣，我感覺(jué)第二頁(yè)ppt上的標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)當(dāng)就是第一頁(yè)開(kāi)根么，為什么分母變成了δcap的平方，同時(shí)分母從Sx的平方變成了Sxcap的平方，Ux的平方也多了cap?
老師，我不是很理解打?qū)吹暮髢蓚€(gè)式子，帶進(jìn)去具體的例子等式也不成立，您幫忙看一下是哪里出錯(cuò)了
請(qǐng)回答一下這個(gè)問(wèn)題？
怎么沒(méi)有資料，請(qǐng)問(wèn)買了這個(gè)課題目在哪里
為什么說(shuō)隨著期權(quán)到期時(shí)間臨近 期權(quán)的彎曲程度在增大？曲線看起來(lái)是更平緩了??？
為什么說(shuō)買期權(quán)就是買波動(dòng)？
N乘的不應(yīng)該是duration嗎
老師，420題怎么做？
464怎么解釋 B選項(xiàng)怎么理解
文字解析都說(shuō)了是單尾，為啥要說(shuō)是雙尾呢？
程寶問(wèn)答
