老師您好，期貨對沖風(fēng)險(xiǎn)這章我們學(xué)了“怕什么做什么”，現(xiàn)貨怕跌，期貨就做空，這樣現(xiàn)貨如果虧錢了期貨賺錢就抵了。那不就等于沒賺錢嗎？這兩操作之后虧錢抵了，是怎么賺錢的呢？
這道題，能把如何用計(jì)算器計(jì)算的步驟描述一下嗎？我算出來的為啥是1021?。?
麻煩老師解釋一下609的abcd選項(xiàng)答案沒太看懂
請問這道題的VaRs這樣求的原理是什么？
如圖，問： 算出來的tracking error都是負(fù)數(shù)，但是講題老師說，由于最后要算的是標(biāo)準(zhǔn)差，所以可以直接當(dāng)作正數(shù)來算，所以想問，這是為啥可以這樣算?。?
問： 有效前沿是不是包括2種： 一是沒有“無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”、只有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、的馬科維茨的有效前沿； 二是包括“無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”的CML線； 對嗎？
你好老師，賣看漲期權(quán)，后邊線為啥掉下去了，不是看漲嗎，應(yīng)該漲上去啊，k之后，標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)該漲上去吧，沒理解這個(gè)圖，能解釋下這個(gè)線代表的什么，為什么會漲為什么跌
請老師解釋一下這個(gè)題
請問這三題怎么做呀？survival probability 和wacc與share的數(shù)量和價(jià)格還有discount rate什么關(guān)系？謝謝老師
請問這三題怎么做呀？survival probability 和wacc與share的數(shù)量和價(jià)格還有discount rate什么關(guān)系？謝謝老師
請老師講一下533的b. c..gamma和theta距離到期時(shí)間越近越大在ATM時(shí)候最大。vega距離到期時(shí)間越遠(yuǎn)越大ATM時(shí)候最大，利用這種方式為什么找不出答案呢
請老師解釋一下530題
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，百題，第三個(gè)視頻，停在04:15，這張圖上： 為啥，用CAPM模型算出來的13.8%，這個(gè)點(diǎn)應(yīng)用在CML線上，CAPM應(yīng)該是SML線呀？
statement1整個(gè)句子意思不理解，錯在哪兒? statement2的desirable risk和 undesirable risk是什么意思，有什么區(qū)別，指哪些風(fēng)險(xiǎn)?
最后一行，為什么T-Bond futures價(jià)格下降要short呢，價(jià)格低不是應(yīng)該long嗎
程寶問答
金程問答