這里算出成本是0.545,老師說長期國債期貨合約是10萬份，所以最終成本是0.545/100（面值是100份)×100000=545
請問2:53左右解釋VaR公式的地方不是很理解
這道題如果求value怎么做呢？
其他三個選項錯在哪里？
請問下老師這種查表問題，答案后面沒有看懂。不知道和我這種計算方法做有什么不同嗎
想問下二叉樹之中如果賣出的是看跌期權(quán)，是不是除了MAX(ST-K,0）變?yōu)镸AX(K-ST,0)以外，其他U,D,P和delta的解法都和賣出的是看漲期權(quán)一樣計算，可以類似于用covered call來構(gòu)造風險中性策略。原來-c＋delta*S0變?yōu)?P＋delta*s0這樣
老師，這道題從哪里得出本金PAR是100的？為什么不是200、300、150？
請問216題是什么意思？為什么是答案這么算的，為什么不能直接乘以根號二
這道題好像計算有誤，用Excel計算結(jié)果不一致
第三題給的-0.979%是得到中位數(shù)的概率嗎？這是怎么通過CDF算出來的？
請問老師，這個題為什么不能選擇d選項？它是有偏的那也間接說明它是不規(guī)則的呀，覺得c和d都可以
這道題是哪些知識點呢，感覺完全聽不懂，想專門復(fù)習下
最后到期的時候不會得到當期的利息嘛？為什么還是1000
請老師解釋一下，第二題
為什么和雙尾比較啊
程寶問答
金程問答