?？?的第二題，合同價(jià)格從50000漲到51000，每份合同的保證金還保持2000不變？應(yīng)該按照百分比計(jì)算才合理吧
請問cd哪里錯(cuò)了？
第70題減出來是48.7呀？不是2.8呀。
老師這道題為什么不能選Treynor呀？
押題第三題為什么說forward的long方是在借錢，short方才是投資呢
聲音這么小，是生怕我能聽清楚你們的講解嗎？
Q51，貨幣互換期初不是還要還本金嗎？為什么這個(gè)題沒有考慮期初換本金？
71題完全沒聽懂，求講解..謝
老師，第7題這種債券的，如果題目沒有明顯的說付息時(shí)間，是不是默認(rèn)都取半年付息一次
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說是當(dāng)天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來都沒這樣說吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時(shí)就說清楚，一次記憶到位呢？
老師這道題，short two put，它的profit為什么不是用put的公式，max（X-S，0）=（37-19，0）=18，對于put來說再加上4的premium，最后等于22*2=44？
計(jì)算expected prepayment的時(shí)候，當(dāng)月的expected prepayment=SMM*loan balance，這個(gè)loan balance是指original balance還是月初的balance
計(jì)算expected prepayment的時(shí)候，當(dāng)月的expected prepayment=SMM*loan balance，這個(gè)loan balance是指original balance還是月初的balance
老師，這是押題的第70題，那邊沒有地方提問，所以到這里來了。周老師在講的時(shí)候（應(yīng)該是忘記了）沒有加乘畫紅圈的15%，這個(gè)系數(shù)是怎么得來的呢？
老師好，表格中Semiannual Coupon 對應(yīng)的值是年的，還是半年的？用計(jì)算器算N=10,1/Y應(yīng)該輸入3.5還是1.75？
程寶問答
金程問答