老師，98題和99題怎么做呀？
這里dividends與s是成反向關(guān)系的嗎？那對(duì)option的影響是不是結(jié)論應(yīng)該與delta相反？
那考試時(shí)遇到smm計(jì)算 分母到底應(yīng)該咋算呢
這道題的t檢驗(yàn)低 但r平方高 是不是也可以理解為忽略變量偏差呀
為什么18題是付美元
2題 老師call option price不會(huì)在三個(gè)月后大于100是因?yàn)槿绻笥赾all option就不會(huì)exercise了嗎？謝謝。
老師，509里面gamma的正負(fù)該怎么判斷呢？
108題，為什么不能直接計(jì)算預(yù)期收益率的均值，然后再計(jì)算費(fèi)率呢？
83題 low premium是什么意思
老師可以給我解釋一下89題嗎 不是特別明白
請(qǐng)問一下，什么時(shí)候swap的Vfloat是等于面值的？什么時(shí)候需要折現(xiàn)？
45題，(1)為什么不敏感說明是shout option，所以vega<0；（2）significant daily losses with the passage of time我能判斷跟theta有關(guān)，卻不知道如何判斷大于0還是小于0
老師我畫出的這句話，yield spread 和信用評(píng)級(jí)之間的關(guān)系怎么理解？
請(qǐng)問這道題代入的y的收益率到底是2%還是0.1%，如果是2%得到的相關(guān)系數(shù)是0.41199？
38題，不理解D選項(xiàng)，long call option不應(yīng)該是delta>0嗎
程寶問答
金程問答