請問72題的方向如何判斷出來的
老師 我的方法可以嗎 感覺講復(fù)雜了
老師這道題 當(dāng)歐元下跌，CFO是去sell 一個call 所以看漲期權(quán)的對手方的標(biāo)的資產(chǎn)歐元并沒有上漲，于是他不會行權(quán)，CFO也就不必配合行權(quán) 所以 沒有虧損啊 賺了premium不是嗎？
可以解釋一下括號里的意思嗎尤其是后半句
老師，這張圖上給出的期權(quán)價值區(qū)間和用BSM計(jì)算出來的期權(quán)價值有什么區(qū)別和聯(lián)系呀？BSM公式中的S是指S0還是ST呀？
59題 為什么持有資產(chǎn)的是消費(fèi)者？
這題沒有說一年記一次利息還是半年還是2年，沒有說計(jì)息頻率，為啥可以直接按照年化的算？
老師提了好幾次 這個強(qiáng)化班的表 可以提供一下嗎 謝謝??
請問為什么不算當(dāng)初買stocks at 82.5的成本呢？ 不買stock怎么exercise put option and get the profits from put option?謝謝
老師，這道題說的是要short這個期權(quán)，所以theta應(yīng)該是>0的啊。為什么講解說是小于零？
老師好 請問第【17】題是不是可以這么理解：假定int上升，價格下降，short方獲利，所以fixed的部分為 ，long方虧損所以 floating虧損為-。題目的意思是用eurodollar來cover兩邊的頭寸是嗎？已知fixed和floating的DV01是多少，一份eurodollar的DV01是25，只要乘上份數(shù)就可以了。
Which of the following is(are) unexpected loss? I.Loan defaults are increasing simultaneously while recovery rates are decreasing. II.Lending losses are covered by charging a spread between the cost of funds and the lending rate. A I only B II only C Both D Neither
老師 這個題目雖然希臘字母角度的確這么選，可是利率上升獲利的話，利率上升價格下降，call應(yīng)該是賣才對呀 B是買 call是不是矛盾了
swap的題我怎么確定 是否交換本金 有些題交換本金 有些題沒有
老師，548的II為什么對呢？VaR不是不管反不反應(yīng)都可以嗎？如果用參數(shù)法，就沒有假設(shè)歷史數(shù)據(jù)的作用吧？
程寶問答
金程問答