老師好，這里3個月后的股票價格漲到22，期權(quán)價值為什么是1？
請問只有兩步二叉樹需要考慮分紅嗎
expected shortfall is coherent 這句話怎么理解？
老師，這里假設(shè)PD都相同的large portfolio指的是這個portfolio里全都是相同評級的公司的產(chǎn)品嗎？
老師，可以說下A和B是什么意思嗎？怎么看出來的哪個成本低呢？
老師，callable bond對issuer有利還是持有的投資者有利呢？為什么？
上課的時候說了啊，股票本身不發(fā)生大變化，由市場恐慌等因素才造成了波動率發(fā)生大變化，然后Vega跟著變化了，所以政府監(jiān)管問題也算吧？
這里算出來的股票價格上漲概率和期權(quán)價值上漲的概率為啥不一樣？這兩個概率有什么聯(lián)系嗎？
正態(tài)分布的數(shù)據(jù)是單邊嗎
頭寸 跟 價格 到底 怎么 區(qū)別 呢 ？債券 價格 變動 =久期 *初始 價格 *收益率 變動 量 。這里面 初始 價格 怎么 又用了 頭寸 這個 值來 替代 啊
最后一句話，是對數(shù)收益率服從正態(tài)分布，還是收益率服從正態(tài)分布
置信區(qū)間為96%，反過來不就是找4%概率的損失么？正好是10啊，為何說在10億跟6億之間而且還需要平均
1.duration久期定義到底是什么？為什么老師講現(xiàn)金流恒定可以估計呢？2.講義里duration不是說價格和收益的線性關(guān)系嗎？
overnight-VaR隔夜VaR比起正常的VaR有什么區(qū)別呢？對這題有什么解題的影響嗎？
這里公式是不是有錯啊？2年期的債券只持有了1年然后賣掉，資本損失（-0.0516）+7=98.2167*（1+y），這個y只能是負(fù)數(shù)啊……
程寶問答
金程問答