1.為什么這里股票的數(shù)量是1000呢？不是第一句話說1000個期權(quán)對沖一只non-dividend股票嗎？2.這個題目第一句話“a portfolio manager......for USD6 each是什么意思呢，可以解釋一下嗎？
利率期限結(jié)構(gòu)里面，0.5、1時刻的即期利率都是0-0.5、0-1；遠期利率卻是0-0.5，0.5-1。所以遠期利率在圖上應(yīng)該是階梯形式的才對吧？表達的是前一段一段的
1.delta可以取到0和1和-1的值嗎，還是只是無限貼近？2.at the money，delta是等于0.5還是近似0.5？
這張圖，自動讓gamma和Vega都大于0，是所有題目都默認站在持有方嗎？不僅僅是這一題，所有題目都默認Vega和gamma大于0嗎？
為什么每年的利率不同，但是卻是按其中一年的利率的三次方貼現(xiàn)呢？
請問從dv01出發(fā)怎么推導(dǎo)出其他久期，請問可以舉個例子嗎？
請問bond平價發(fā)行的話是沒有coupon嗎？為什么開始price和最后FV都一樣呢？
請問第二個打勾的那一句，bond is held to maturity,這個利率上升是什么利率上升，和yield和realized return有關(guān)系嗎，而且請問為什么利率上升，投資者要提前賣掉呢？
30題期權(quán)價格折現(xiàn)回S0時，為什么不用扣除分紅1%
23題，風(fēng)險中性概率變化只考了一步嗎？這道題是三步二叉樹，不需要乘3嗎
老師好請解答下此題，謝謝
老師好，這道題按計算器，按年復(fù)利和連續(xù)復(fù)利的按法有什么區(qū)別嗎？
老師好，還請解答下此題，謝謝。
麻煩老師 第 4題 ab選項 解釋 一下
請問為什么計算兩天的標準差乘以的是根號二，而不能直接乘二呢，我們已經(jīng)假設(shè)每天的標準差都是sigma且每天不相關(guān)了
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