置信區(qū)間怎樣變化會(huì)讓ES變小？為什么？
一天百分之95的VaR的是怎么算的？具體是多少？
c選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
題目在圖片中
老師說 “引入 -160的delta” 算出來的結(jié)果不是正的嗎？
泰勒展開式計(jì)算債券價(jià)格用的是哪個(gè)公式？
老師好，這個(gè)求U和P的方式我沒見過，是只要知道期初價(jià)格期末價(jià)格就可以用還是另有其它條件才能這樣簡(jiǎn)算？經(jīng)典題第一二道的U和P為什么沒有用這種方式求呢？
為什么說EWMA是含參和不含參的混合，GARCH是含參；為什么說含參的大部分是歷史模擬
請(qǐng)問哪里可以看視頻講解
老師我看你的解析圖像是第二個(gè)，為啥不是第一個(gè)呢，從題目中我看不出來怎么畫出老師那個(gè)圖像
VaR(y)^2跟 (VaRy)^2是一回事嗎？如果不是的話這頁(yè)跟前面delata -伽馬估計(jì)VAR的公式不一樣
老師，這個(gè)題老師寫的公式是平方的形式，2??圖二是非平方的形式？我想問一下圖二式子左右兩邊平方后為什么右邊會(huì)變成圖一中老師所寫的公式的形式？
請(qǐng)具體講解一下這部分c上升，導(dǎo)致整體回報(bào)率y下降的邏輯推導(dǎo)，課件中的c的收益率（c的收益率低，但基數(shù)高了）、到期時(shí)間怎么導(dǎo)致整體收益率變化的請(qǐng)用數(shù)據(jù)顯示明白
該怎么確認(rèn)PV的正負(fù)號(hào)？
最后用fuu，fud，fdd直接按概率計(jì)算完再整體往前貼現(xiàn)，是不是也行，直接貼0.5年
程寶問答
金程問答