金程問(wèn)答
問(wèn)題
這道題選項(xiàng)四里沒(méi)說(shuō)半方差替代方差呀。選項(xiàng)四為什么正確？
老師，這里的lease rate怎么算，是用包含income的定價(jià)公式么？ 算出來(lái)不是0.015，好像這里答案沒(méi)有，還有一個(gè)疑問(wèn)就是為什么是要pay 而不是receive
我不知道這個(gè)步驟什么意思，協(xié)方差還能這樣算？？
老師，我記得這里講過(guò)一個(gè)估計(jì)股票的價(jià)值是被高估還是低估的公式，現(xiàn)在記不清了，也忘了是哪一節(jié)學(xué)的了，麻煩老師給我說(shuō)一下吧
老師，為什么這里的key-rate exposure好像不匹配呀，不太懂
這個(gè)average strike和average price有什么區(qū)別或者price和strike有什么區(qū)別？
我不知道這道題要干嘛，答案給個(gè)1.2%，也不說(shuō)怎么來(lái)的。唉
為什么在最小方差組合上面是凹的，在下面就是凸的？
第一題老師筆誤了，正確答案是D，老師寫的選B選項(xiàng)
老師這道題用方法3 為什么N不是10.5？
老師這里t0的value為什么是 減f 呢？f是call的價(jià)格 那對(duì)一個(gè)short call的人來(lái)說(shuō)，在t0不是應(yīng)該收到premium嘛
請(qǐng)問(wèn) 這題求prepayment 不是應(yīng)該是SMM×(balance-月計(jì)劃PRN)么，為什么答案沒(méi)有減去就直接乘的balance?謝謝。
老師，對(duì)沖比率是期貨價(jià)值／現(xiàn)貨價(jià)值，那這道題答案應(yīng)該是D，不是C吧？
B選項(xiàng)中的eliminate這個(gè)詞難道沒(méi)錯(cuò)嗎？
程寶問(wèn)答
