老師，請問歐洲美元期貨的Po用一般復利計算的話為什么不是我打?的那個公式，而是用標綠色的公式呀？謝謝老師
老師，一個債券trading at a premium是什么意思？意味著什么？
老師，這個題兩種資產完全一樣，所以對組合的風險各貢獻一半，要是兩個資產的不同該怎么算
老師 請問BC選項為什么不對 謝謝老師
老師，這道題我用先算凈價后算全價方式算了和答案有點誤差?？荚嚂r候也可以這樣算嗎？
為什么將0.5時期的value折現(xiàn)到零時刻除以的是1+5% 不應該是1+5%/2嗎
請問老師，在算forward的value時，講義上標綠色的公式是對Fo-K整體做折現(xiàn)，標綠色這個公式是怎么推導出??后面的公式，是不是So就是Fo。然后按照梁老師的估值公示，小t時間的估值為什么不是圖二中我寫的藍色公示。謝謝老師！
老師，這里flat volatility term structure 不是表明volatility平穩(wěn)的么？也就是已經說明α+β小于1，難道還存在flat volatility term structure 然后α+β大于1的情況？
Lamda是如何確定的
買入歐元期貨是指未來用本幣按既定匯率換入歐元？
為什么我的計算結果始終是0.1203,不是選項C呢？
這是我在聽強化班第七課基金是遇到的疑惑，按照老師的意思是基金分為公募基金和私募基金兩大類，而公募基金又可分為開放式和封閉式，私募基金就是對沖基金，這樣的包含關系對嗎。還有，私募基金沒有開放式和封閉式這一分類嗎
請問老師，計算債券的PV不應該用當時的市場利率來算嗎？為什么還要多此一舉輸入PMT呢
老師，我還想再問個問題，你一直講了修正久期的用法，就是敏感度，但是具體算它還是的用你先前講的傳統(tǒng)久期的現(xiàn)金流算，是吧。謝謝。
老師您好 請問一下視頻當中講到barrier options時老師說當達到一個level時option生效，這個生效指的就是執(zhí)行這個option嗎?
程寶問答
金程問答
