老師，547題為什么不選D。 短期的 at the money 的risk 也很大，
老師，麻煩解釋一下這道題
回溯期權(quán), 可否用蒙特卡羅模擬來定價(jià)? 謝謝老師!
解析不明白
這個(gè)1減去P是什麼概率 是真實(shí)情況是假的 然後成功拒絕的概率嗎？
此處為何不對(duì)自由度進(jìn)行調(diào)整？我看有些例題中是除以n-1,而此處卻是除以n。
老師您好，336題和337題，題目都問的是value，為什么兩題算法不一樣呢？336題算的應(yīng)該是期貨價(jià)格？
為什么不選A 這道題如何思考呢
利率下降，價(jià)值也下降的情況下，期貨要補(bǔ)保證金，老師說期貨可以以更低利率借錢，所以比遠(yuǎn)期好，可遠(yuǎn)期不是不用補(bǔ)保證金嗎？
老師，我畫橫線的那句話怎么理解呀
老師你好，請(qǐng)問此類型題為什么不可以X又借fixed又借floating的。這樣X給Y 5.3%的fixed，相當(dāng)于fixed部分X能賺取0.8%，挪給floating 0.2% 。這樣中間就有60 spread了
D選項(xiàng)的推導(dǎo)能給寫下嗎
521題
20題，我錯(cuò)選D了，D錯(cuò)在哪里
459 如何計(jì)算replicating weight
程寶問答
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