老師，您好，這道題看答案，也沒看太明白，什么情況，一看了講義，160–163，頁(yè)，也還是云里霧里的，為什么就選擇了Sharpe measure，如果 market portfolio standard deviation = 24%，那應(yīng)該選什么？
估值與風(fēng)險(xiǎn)模型講義第21頁(yè)，B-S模型的假設(shè)的第一條：The stock price follows the process with μ and σ constant.怎么理解？希望老師給出完整的描述。因?yàn)槲液偷?0頁(yè)這個(gè)例題的C選項(xiàng)弄混了，C選項(xiàng)是The excepted rate of return on the stock and volatility are constant. 請(qǐng)老師給出對(duì)于C選項(xiàng)的詳細(xì)描述。C選項(xiàng)前半句為什么錯(cuò)了？
老師您好，我已經(jīng)學(xué)會(huì)如何證明A和B這兩個(gè)選項(xiàng)對(duì)錯(cuò)了，想請(qǐng)問一下是否需要把它們當(dāng)作結(jié)論記住呢？感覺每次推倒要畫圖要分析的比較麻煩
老師，風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)及定量練習(xí)題，9題，有沒有圖解釋一下
老師我用計(jì)算器按，r=-0.6868, SigmaX=68.7628, SigmaY=544.4720, 結(jié)果不一樣?。?請(qǐng)老師計(jì)算機(jī)按一下，幫我確定一下是不是我計(jì)算器不好用了。
327，euro鎖定的利率不是連續(xù)復(fù)利的利率嗎
323題
請(qǐng)問這一章在習(xí)題集上哪里呢
老師您好，請(qǐng)問這道題什么意思？我題目和問題都沒看懂。
這個(gè)式子為什么成立
想問下老師答案中TEV公式是哪來的
老師您好，想請(qǐng)問一下，在什么情況下才需要計(jì)算現(xiàn)值（*e^(-rt)）呢？題目上面也沒有說要settlement的時(shí)候呀？
老師 請(qǐng)問橙色筆標(biāo)出的那句話是什么意思?
講這題的時(shí)候老師說了一句話：計(jì)算套利收益的時(shí)候其實(shí)不用算，只用看現(xiàn)貨價(jià)格的公允價(jià)格與實(shí)際期貨價(jià)格之間的差異是多少就行了。能具體解釋下這句話嗎 不太懂 算套利收益有沒有什么簡(jiǎn)便方法？
這個(gè)第9題，不明白為什么要用瑞士法郎3個(gè)月的利率減去美元3個(gè)月的利率來作為貼現(xiàn)率？不明白哦
程寶問答
金程問答