請問老師這個公式怎么來的，和前面講的定價公式不一樣呀
請老師解釋一下8*根號3是怎么得來的？
為什么總風險溢價 包含無風險利率？多因素模型好像不包括無風險利率
金融市場與產(chǎn)品基礎(chǔ)班講義中的27頁習題1如何解答？
409題不是很理解，請老師給進一步解釋。
請問老師：公式是K折現(xiàn)值-S，答案為什么不和公式一樣？
St大于K，現(xiàn)金流是St；St小于k，現(xiàn)金流是k，為什么這個put option組合大于等于k呢？在call option中完全相同的條件，組合確實大于St呢？
老師為什么call option的期權(quán)費上限是當前標的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格S0？如果以后行權(quán)時的收益St-k等于幾倍的S0，還是可以賺錢的呀，call option的收益是無限的呀
老師 這里的計算器怎么按
沒找到梁老師講風險管理基礎(chǔ)的第一個視頻
怎么沒有第一章 的視頻
老師這個為什么不直接long3份eurodollar futures 鎖定2%的利率呢？還有如果需要hedge風險，應(yīng)該是short position還是 long position，是要把所有的因素都轉(zhuǎn)換成價格變動然后再看是short position 還是long position嗎？ （比如這道題，是把rate上升轉(zhuǎn)換成price下降然后再決定是short position 還是 long position 說的）能從rate的變動直接看出來應(yīng)該用short position 還是 long position嗎？
750wtong?yan
這里折現(xiàn)還有收益都是用單利算的。歐洲美元期貨是用單利來計算嗎？ 在FRM中只有歐洲美元期貨是用單利來算嗎？其余產(chǎn)品定價都是用復利計算嗎？
老師，為何我算得是-3·5萬？
程寶問答
金程問答