老師您好，劃線的債券價格90156.25是怎么算出來的，請指導(dǎo)，謝謝。
此題我選的D，但是解說不能看明白，能否麻煩老師再做詳細(xì)講解？
這個題哪里說讓計算收美元的V0？？？
所有的 form of clearing 都是 bilaterally cleared
FRA里面： 1.結(jié)算日的收益是假如市場利率高于約定的利率，long 方獲得的補(bǔ)償是嗎？獲得的補(bǔ)償就是FRA的利息是嗎，就是簽訂FRA的收益嗎？但他還是按照市場利率借的錢是嗎？2.所以到期日的收益又是什么？
習(xí)題冊第328/329題的解題思路和課件上的不太一樣， 也不太好理解。Swap的價值可以等于Bond(Fix) -Bond(Flow). 但是答案把Bond(Float)直接等于SWAP 本金。這種思路不太理解， 是怎么轉(zhuǎn)化過來的
這個例題啥意思來的？
這題您其實就是把答案讀了一遍。。。
老師后面2*4*…是怎么得到的？
如截圖，答案選D，那mc 方法相較于 歷史模擬法的缺點是什么？
老師可否舉個例子說明對沖是如何影響財報的？
練習(xí)題286第一步是不是Rate用反了， 雖然結(jié)果還是 大于預(yù)期
對于平倉不太懂？ 假設(shè)long一個future （未來以10買入），當(dāng)價格上漲到12，為什么股票對應(yīng)的future contract 大于12？要以12.5的金額賣掉contract？ 價格上漲long方不是應(yīng)該賺嗎？為什么要賣掉
算這個crack spread 與對沖有什么關(guān)系？ 為啥知道穩(wěn)定的價差就可以鎖定收益？還有就是如果short或long了一個資產(chǎn)，怎么去找對應(yīng)的資產(chǎn)對沖。
為什么下面的公式收益率和波動率都沒有平方了
程寶問答
金程問答