金程問(wèn)答
周琪老師 第四節(jié)網(wǎng)課 49:35 開(kāi)始 他說(shuō)" 如果拒絕H0, 那么Ha是對(duì)的"------這句話沒(méi)問(wèn)題; "如果不拒絕H0, 那么H0是對(duì)的"------這句話貌似不太嚴(yán)謹(jǐn)? 還是說(shuō), 凡是做題就這么認(rèn)為呢? 謝謝!
老師，這道題的A項(xiàng)怎么理解，解析不夠清楚
老師好，不是低買高賣嗎？當(dāng)價(jià)格下跌的時(shí)候不應(yīng)該是short嗎
Bond Price=Par value=100; Coupon rate=4%; Maturity 1 year; 每年付息一次； 這個(gè)Bond的Mac Duration是1嗎？計(jì)算：1*104/（1+0.04)=1; 這樣的條件中是不是隱含的Spot Rate=4%? MD=1/1.04=0.9615； 是這樣嗎？
老師好，這道題看不太懂，啥意思？為什么就是0
It is the moving average representation that is best at capturing only random movements.
老師您好！ 請(qǐng)問(wèn)題目中并沒(méi)有出現(xiàn)minimal acceptable return,為什么直接使用risk-free rate？這是一種默認(rèn)的習(xí)慣嗎？
Example2 的B選項(xiàng)中，為什么查表的時(shí)候要用自由度為5？我看其他同學(xué)也在問(wèn)，但是解釋的是說(shuō)total freedom=n-1=4，所以n=5，可是檢驗(yàn)coefficient的時(shí)候難道不是應(yīng)該用freedom=n-1-k=3嗎？？
老師請(qǐng)問(wèn)一下，為什么這題我計(jì)算器按出來(lái)是約等于2.72%
老師，問(wèn)什么浮動(dòng)利率債券只對(duì)3個(gè)月的現(xiàn)金流折現(xiàn)，而不對(duì)9個(gè)月和15個(gè)月的現(xiàn)金流進(jìn)行折現(xiàn)呢？后面兩期也是有利息交換的啊
如果假設(shè)的條件是價(jià)格下降25bps，那代入公式的應(yīng)該為-0.0025？
這個(gè)題目選項(xiàng)D，為什么多組觀察的均值的方便小于一組
怎么用計(jì)算器算這個(gè)？計(jì)算器我不會(huì)操作
問(wèn)一下為什么midian return 小于mean return時(shí)，是右偏？
請(qǐng)問(wèn)老師，如果是卡方分布單尾的話，怎么區(qū)分從左看表還是從右看表啊
程寶問(wèn)答
