金程問(wèn)答
協(xié)會(huì)這道題目答案是不是有問(wèn)題？按照模擬考試的講解， 應(yīng)該是 e1.5%-2.5% 吧？借入美金買(mǎi)歐元，美金利率應(yīng)該是成本？（可以對(duì)比百題：金融市場(chǎng)與產(chǎn)品第 31題） 答案完全是不一樣的。老師可以詳細(xì)解答一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，債券VaR的delta-gamma法計(jì)算題，gamma部分有一個(gè)（dy）2，這里的dy平方考試會(huì)給嗎？還是一般需要根據(jù)dy的波動(dòng)率計(jì)算出來(lái)，即D(y2)=E（y^4）-E2（y2），或者有其他公式？感覺(jué)有點(diǎn)復(fù)雜。。。
這道題vega為負(fù)從哪里得出
這個(gè)題為什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
想問(wèn)t/z statistic 証明題，要reject test 推翻的那個(gè)數(shù)應(yīng)該是放前還是放後？ (Mean - H0) / SD Or (H0 - Mean) / SD
這個(gè)題為什么不能選D。。。。。。
發(fā)了紅利股價(jià)降低 為啥呢
一個(gè)地方不明白 這個(gè)人活2年 保費(fèi)要折現(xiàn)2次能理解 不過(guò)賠付為什么也要折現(xiàn)2次 我就是覺(jué)得我畫(huà)框的地方?jīng)]必要加上去 求解
老師好。27題的u和d是怎么算出來(lái)的??？
1.risk tranfer 和 risk mitigate 到底哪一個(gè)是對(duì)沖呢。楊老師的前導(dǎo)和幺老師兩個(gè)說(shuō)的是反的，我現(xiàn)在也看不懂了。楊老師是transfer/hedging。幺老師是mitigate，對(duì)沖緩釋。 2.買(mǎi)股票組合，和用衍生品對(duì)沖分別屬于risk tranfer 和 risk mitigate的哪一個(gè)
27題:單尾/雙尾邏輯不太明白 1）如果按alter hypo，算單尾，5%的sig level要劈一半變成2.5% 2）如果按原題，算雙尾，那是不是5%就不需要再劈一半了？計(jì)算中直接按one-tailed pro=5%？ 綜上，sig lev到底什么時(shí)候需要劈一半看呢？ 多謝
模擬考試一55題，老師的思路是債券復(fù)制，我按照折現(xiàn)因子的方法做的，結(jié)論一樣。但是不確定我這個(gè)方法是巧合對(duì)了還是真的正確。
16題能不能講一下？還有到底選哪個(gè)？謝謝
老師，這道題并不能充分理解題目表達(dá)的意思，所以不太明白。
A 答案的描述和limit有什么區(qū)別？如果要變成limit,答案A需要變動(dòng)哪里？
程寶問(wèn)答
