請講解：各種標(biāo)價的方式，如何記憶？如XXX/YYY和XXXYYY
61題，正確答案是什么，別的同學(xué)提問的問題跟這個不太一樣，這道題被改過的，Y的偏度是負(fù)的X的偏度嗎？我紅筆畫的那個地方對嗎？那AC都是錯的啊。。。
請問老師，查t表確定p時，若是雙尾p=α÷2，什么時候p不考慮單雙尾直接和α比較？
老師好，此題是押題第28題的選項，請問這題C選項為什么不對呢？是因?yàn)闄M坐標(biāo)有兩個K值嗎？倘若只保留K2的話，C選項能否可以選呢？
老師，這道題我如果不管前面經(jīng)濟(jì)漲跌的情況，直接把AB的收益率用計算器算相關(guān)系數(shù)，可以嗎？結(jié)果比較接近0.9971但是省很多時間？
老師好，請問powerLaw中的α跟顯著性水平α有沒有什么關(guān)系呢？我感覺這兩個α好像多多少少都跟分布的尾巴有關(guān)系，就怕混淆了
請問老師，ARMA（11）的方差是這樣推導(dǎo)的嗎
這里老師講的Monte Carlo simulation的三個缺點(diǎn)，其中非正態(tài)分布這一點(diǎn)是指“Monte Carlo simulation用的是正態(tài)分布，而現(xiàn)實(shí)中很多需要模擬的量不是服從正態(tài)分布的”?？墒侵v義和原版書都沒有說必須是用正態(tài)分布的inverse CDF，原版書上的圖也用了t分布的CDF。所以老師說的這一點(diǎn)不太懂。
老師想問下，這里求b1_cap和b0_cap時，是怎么用到minimize the square residual這個條件的？ 老師推導(dǎo)的時候感覺沒有直接體現(xiàn)出minimize the square residual這個條件。
population volatility是指總體均值？不應(yīng)該是波動率嘛？
老師好，這題現(xiàn)在又理解不懂了，自己也看不懂自己的筆記嗚嗚
29題的B不是說是ASSUME嗎？既然是'假設(shè)‘為什么不可以呢？假設(shè)完了，如果檢驗(yàn)了不是正態(tài)分布，再假設(shè)其他分布嘛。
老師，第一題，題目是什么意思呢？沒讀懂。
老師請問，Xi是某一次抽樣時，第i 個可能抽到的值？ xi是某一次抽樣時，第i個抽中的值？
老師，時間序列的AR、MA、ARMA的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答