講義里寫，power of test 高時，樣本容量sample size 高，老師講到，這時一類錯誤高，二類錯誤低。同時老師又講，當樣本容量高，一類錯誤和二類錯誤都低，power of test高，置信水平也高。這不是前后矛盾嗎？
488題，5.6%就不用了嗎？
第四題第二問，找到b段的無偏樣本方差，老師沒講，是什么呢
464題，不太理解題目想問什么，看了答案也不知道怎么算
462題請說一下，歐洲美元不太懂
請問怎么理解“協(xié)方差是平穩(wěn)的，那么其自相關函數(shù)和偏自相關函數(shù)都隨著滯后階數(shù)的增加而趨向于0”？
453題麻煩解釋一下
這個t分布中U是什么啊，卡方分布的方差嗎？如果是的話那U/K=2吧？
這里正態(tài)分布的公式和P69頁D選項的分母不一樣
視頻01：09：21處，老師說查t分布表，自由度是11，t統(tǒng)計量計算出來的值是-5.21，去找t分布表，自由度等于11的那一行最多數(shù)值才4點多，找不到5.21，如何確定置信水平有99.99%這么多？
老師，為什么BIA是除以2，但是到了SA就藥除以3呢？
89題C選項,K不是33嗎？老師按照30來講？
講解的盈虧與答案上的差異很大，請問哪個更正確
16題計算投資組合波動率為什么不乘以各自權重？什么時候才需要計算權重呢？
老師 lognormal是大于等于0的分布，long call 最小收益是-C 那么減去期權費是負數(shù)?。繛槭裁捶蟣ognormal？
程寶問答
金程問答
