金程問(wèn)答
老師這里的敏感性1和敏感性2是不是就是求一個(gè)絕對(duì)值就行，誰(shuí)減誰(shuí)無(wú)所謂
對(duì)于有分紅的情況，在計(jì)算option估值時(shí)，exp（-r*delta t）是否也要調(diào)整
這題怎么計(jì)算
老師，harazd rate 是什么意思
老師，可贖回債券減去普通是的看漲期權(quán)是不是就是債券的價(jià)格
這個(gè)題為什么不保留負(fù)號(hào)？
為什么此題把。九七這個(gè)平行移動(dòng)。 與關(guān)鍵利率這個(gè)非平行移動(dòng)。 兩個(gè)不同領(lǐng)域的概念放在同一個(gè)體里面表達(dá)了
為啥越臨近到期，GAMMA越大？
有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)蒙特卡洛模擬和boost那個(gè)不太懂我做題感覺(jué)很多要辨析這兩個(gè)的區(qū)別，能做對(duì)但是知識(shí)點(diǎn)感覺(jué)沒(méi)什么調(diào)理
怎么判斷題目是讓求二叉樹(shù)還是mbs
請(qǐng)問(wèn)期貨的基差等于現(xiàn)貨價(jià)格減期貨價(jià)格，那么這個(gè)現(xiàn)貨價(jià)格指的是購(gòu)買該期貨時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格，還是交割時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格？
1/4如何計(jì)算得到的
市場(chǎng)利率和債券收益率有什么區(qū)別和關(guān)系？
可以這樣理解嗎：時(shí)間在一年之內(nèi)，年化利率和具體多少時(shí)間的利率的轉(zhuǎn)換，我們是“選取計(jì)算效率而舍棄計(jì)算精度”，采取單利計(jì)算；而時(shí)間在一年之上，就要采取復(fù)利。 時(shí)間分界是一年對(duì)嗎？
為啥老是出現(xiàn)這種寫(xiě)錯(cuò)的情況啊 計(jì)算不一樣的時(shí)候會(huì)反復(fù)檢查為啥不一致 很浪費(fèi)時(shí)間啊
程寶問(wèn)答
