金程問(wèn)答
老師我想問(wèn)下這是3.11的課后題，題目我算出來(lái)了，但是我不太理解答案3.11c里面的最后一段話，算出來(lái)的收益都是負(fù)數(shù)，那不應(yīng)該是收益賠2.04%的概率是5%嗎？答案的意思是收益低于2.04%的概率是5%
債券2是零息債券，期間沒(méi)有利息，債券價(jià)格貼現(xiàn)時(shí)為什么按照年度付息頻率？什么情況下按照半年，什么情況下按照年？
老師 e的計(jì)算用計(jì)算器怎么按啊
非預(yù)期損失就是方差嗎
為什么是大于100，不應(yīng)該是99嗎
第9題B選項(xiàng)，1.如果說(shuō)barbell的凸性比bullet大，單獨(dú)這句話對(duì)嗎？2.C選項(xiàng)，DD和T怎么變動(dòng)的，是不是和DV01一樣也是不確定？（因?yàn)镸D??P等于DD）
分母部分的2p0 delta y是如何得出的?。?
7.01 7.51 8.01 這些是怎么得出來(lái)的 是算出來(lái)還是老師舉例
為什么賣出是負(fù)數(shù)而不是正數(shù)
老師所以說(shuō)AI是不是相當(dāng)于這是我持有債券的時(shí)候應(yīng)該給我的利息呢？
I/Y為什么用0.5*7不用0.5*9，怎么區(qū)分
該怎么確定FV的值呢？為什么這兩道題一個(gè)FV是0另一個(gè)FV就是1000呢？FV什么時(shí)候是0？
23題，1.沒(méi)看懂題目和答案，一會(huì)d是0.75216，一會(huì)又是0.5，到底是什么情況呢；2.還有p是0.46274，那個(gè)怎么算的，數(shù)字是那些數(shù)字帶入，請(qǐng)老師寫一下？
如果這一題是有dividend，那么第4步，期權(quán)價(jià)格從后往前推的時(shí)候，公式里要加dividend嗎？假如dividend yied是q，麻煩第四步重新寫一下公式
老師，A選項(xiàng)后面有only為什么是對(duì)的呢？只考慮壓力情景下的嗎？
程寶問(wèn)答
