金程問(wèn)答
前兩年不違約為什么不是第一年不違約乘以第二年不違約
老師，這個(gè)options on currencies的公式怎么寫？
老師寫的算法跟公式怎么不太一樣
老師，這個(gè)例子的計(jì)算，用計(jì)算器怎么算啊
1.壓力測(cè)試，VAR，Expected shortfall，worst case scenario分別有用到historical information嗎？2.壓力測(cè)試求VAR值是怎么操作的呢？
對(duì)于short call 的delta圖像，是1還是2？
為何要乘以option 價(jià)格 *7.04
我們給產(chǎn)品定價(jià)，比如20年期的bond，我們?cè)?時(shí)刻可以知道1年期、2年期......20年期的spot rate，然后來(lái)折現(xiàn)嗎？還是貼現(xiàn)的時(shí)候都用一個(gè)yield來(lái)算折現(xiàn)，那這個(gè)yield怎么定是多少呢？買賣雙方賭的就是yield和真實(shí)市場(chǎng)利率的差值，來(lái)決定自己虧不虧嗎
老師，這個(gè)題難道不是涉及到凸度嗎?
這個(gè)公式?jīng)]懂
Cstrip是只付利息，怎么會(huì)是零息債呢？P-strip才是支付本金，才是零息債把
41題，b選項(xiàng)，為什么gamma在near the money或者鄰近到期時(shí)很大呢？（圖片上不是只有atm最大值嗎？）
拋開(kāi)這題不看，price、face value以及principle這三者各自指什么，有什么關(guān)系？還有一個(gè)問(wèn)題：這個(gè)題里直接用利率乘face value是為什么，不是應(yīng)該用princple乘利率嗎？
老師為什么不提前執(zhí)行，美式期權(quán)的價(jià)格是Ｓtn 減去Dn呢？為啥要減去股利?不提前執(zhí)行就拿不到股利嗎
老師，幫我講一下3.14這個(gè)題。
程寶問(wèn)答
