金程問(wèn)答
為什么46是VaR值而不是-46呢？那如果gain了46，那VaR值是46還是-46呢？
為什么 第二年 違約 的 非條件 概率 是 兩個(gè)值 相減，不應(yīng)該是（第二年不違約）乘以（第三年 違約 ）么？
貼現(xiàn)是站在T1時(shí)刻看option價(jià)值（f）嘛，為什么不是T0時(shí)刻，f不應(yīng)該是T0時(shí)的價(jià)值嘛
二階導(dǎo)公式減去二分之一伽馬 ？ 這是公式 ？
您好，請(qǐng)問(wèn)這裡為什麼還要再除以5%，謝謝。
其他的long/short，call/put，四個(gè)圖形，BSM估計(jì)，delta估計(jì)，delta-gamma一起估計(jì)，大小怎么排列呢（類(lèi)似于圖中的這樣，麻煩把其他三個(gè)圖也說(shuō)一下）
按5百分號(hào)為什么是豎著切?概率不是縱坐標(biāo)么？應(yīng)該橫著畫(huà)吧？不是太懂具體咋找分位點(diǎn)
gamma和vega在short方的圖形可以畫(huà)出來(lái)嗎？（分別請(qǐng)老師再畫(huà)一下gamma和vega short 方10天和90天的）
可以再講講風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)和套利定價(jià)嗎
期限??0.25怎么來(lái)的?
此時(shí) 這個(gè)e怎么算？ 直接用e=2.71?
這個(gè)YTM老師說(shuō)叫 折現(xiàn)率‘ 理解成到期收益率對(duì)嗎？
不是一般是收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越大嗎？為什么這里第一條性質(zhì)：損失越大風(fēng)險(xiǎn)越高呢？
可以再解釋一下coupon strips嗎
1.如果調(diào)整為8位小數(shù)，然后做到下一題，是不是還要立刻調(diào)整回4位小數(shù)嗎？2.怎么調(diào)整為4位小數(shù)呢？
程寶問(wèn)答
