老師，這個(gè)是什么公式呀，之前都沒有見過
為什么對應(yīng)的是5%和1%
能講解一下這道題嘛？
An analyst believes that hedge funds have significantly (using a significance level of 0.05) outperformed the S&P 500 over the past five years. So she picks a random group of 15 hedge funds and finds that their mean return over this period is 85% and their standard deviation is 45%. During the same period the S&P 500 has risen by 75%. The critical value of the t-statistic for this study is:
這題為什么是1.76？單尾0.05的critical value不是1.65嗎？
去除隨機(jī)游走的方法是差分？差分是什么，怎么做的？
老師幫忙看一下這個(gè)題
volatility表示標(biāo)準(zhǔn)差么？為什么視頻講解里說volatility是求方差的開方呢？方差的開方不就是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差不是被稱為 standard deviation么？
最有一個(gè)題目的最后一個(gè)問題，用到了V這個(gè)公式，V這個(gè)公式中分母是12是怎么回事
老師不是在方差相等的情況下才能比峰度，看是否是尖峰肥尾（對比正態(tài)分布），這個(gè)題就沒有說方差相等呀
如圖所示
那AR符不符合一
我想問一下，我知道這里說的t ratio不顯著，指的是不拒絕原假設(shè)H0：b1=b2=bn=0。但是對于多重共線性的問題，不應(yīng)該是指的x之間的關(guān)系嗎，為什么檢驗(yàn)的是斜率的值不為0呢。
請問這里橫著來為什么不能相加呀，significance level是P，power of the test是1-P （相加就是1；Btw，我做的筆記是這么寫的，但是我不知道P是什么意思了，是錯(cuò)誤1的概率嗎
這里18是什么呀
程寶問答
金程問答
